R-Squared Tanımı, Yararları ve Yatırım Fonlarına Yatırım Yapmak
Fakat R-kare veya R2'yi bir yatırım fonu analiz etmeden önce, tanımını ve yatırım fonu analizinde nasıl kullanılacağını bilmek önemlidir.
Matematikte ustalık dereceniz yoksa veya bir istatistik hayranı değilseniz, muhtemelen yatırım fonu araştırmanızdan önce R-kare bilgisine sahip olmazsınız. Her ne kadar R2 ilk başta karmaşık gözükse de, onu nasıl kullanacağınızı öğrendiğinizde, kullanımı basit bir araçtır.
Bir yatırım fonu R2 hakkında bilmeniz gerekenler:
R-Kare Tanım
R-karesi (R2), yatırımcıların belirli bir yatırımın belirli bir ölçütle (benzerliğe) olan ilişkisini belirlemek için kullanabilecekleri yatırım analizi ve araştırmasında kullanılan istatistiksel bir ölçektir .
Morningstar'a göre, yatırım fonları için en iyi çevrimiçi araştırma araçlarından biri olan R2'nin tanımı şöyle:
R-karesi, fonun hareket indeksindeki hareketlerle açıklanabilecek hareketlerin yüzdesini yansıtır. Bir R-100 değeri, bir fonun tüm hareketlerinin endeksteki hareketlerle açıklanabileceğini gösterir.
Farklı bir deyişle, kıyaslama, 100 değeri verilen S & P 500 gibi bir endekstir. Belirli bir fonun R-karesi, fonun endekse ne kadar benzer performans gösterdiğini gösteren bir karşılaştırma olarak düşünülebilir. Örneğin, fonun R-karesi 97 ise, fon hareketlerinin% 97'sinin (performanstaki iniş ve çıkışlar) endeksteki hareketlerle açıklandığı anlamına gelir.
Yatırımcı için R-karelerinin Faydaları
R-kare, yatırımcıların fon portföylerinin çeşitlendirilmesini planlayarak en iyi fonları seçmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, S & P 500 Endeks fonuna sahip bir yatırımcı ya da S & P 500'e yüksek bir R karesi olan başka bir fon, inşa ettiğinden emin olmak için daha düşük bir korelasyona (daha düşük R-kare) sahip bir fon bulmak isteyecektir. çeşitlendirilmiş yatırım fonları portföyü .
R-karesi, bir portföyde mevcut fonların değerlendirilmesinde de yararlı olabilir, çünkü onların tarzının ölçütlere göre “sürüklenmediğinden” emin olun. Örneğin, orta ölçekli bir hisse senedi fonu büyüklüğünde büyüyebilir ve fon yöneticisi zamanla büyük çaplı hisse senetleri satın alabilir. Sonunda, satın aldığınızda orjinal olarak orta ölçekli bir hisse senedi fonu olan şey şimdi S & P 500 Endeks fonunuza benzeyen bir fon.
R-Squared Kullanmalı mıyım?
Şimdi cevaplamak istediğiniz soru için: Yatırım fonlarını seçmek için R-karesi kullanmalı mıyım? Belki de bu sorunun en iyi cevabı, belirsiz olsa da, "zorunlu olarak" değildir. R-karesi, çeşitlendirme amaçları için faydalı bir araçtır, ancak portföyünüzdeki fonların farklı yatırım fonu kategorilerini temsil ettiğinden emin olmanın basit uygulaması, çoğu zaman büyük bir yatırım fonu portföyü oluşturmak için yeterli olacaktır. Ek olarak ve fon türüne bağlı olarak, en az 3 fonla ancak 8'den fazla fonla yeterli çeşitlendirme sağlanabilmektedir.
Feragatname: Bu sitedeki bilgiler sadece tartışma amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yanlış değerlendirilmemelidir. Hiçbir koşulda, bu bilgiler hiçbir zaman menkul kıymet almama veya satmayla ilgili bir tavsiyeyi temsil etmez.