Bir dizi kritere dayanarak, çabalarınızı nereye odaklayacağınız
Günlük işlem için gereken sermaye miktarı, işlem yaptığınız vadeli işlem sözleşmenize bağlı olacaktır. Vadeli işlem sözleşmeleri farklı "günlük işlem marjı" şartlarına sahiptir, yani hesabınızda çeşitli sözleşmeleri işlemek için çeşitli miktarlarda paranız olması gerekir. Küçük bir hesabınız varsa, günlük işlem marjlarının düşük olduğu vadeli işlem sözleşmeleri ile sınırlıdır. Büyük bir hesabınız varsa, o zaman günlük işleminizde daha fazla esnekliğe sahipsiniz ve aşağıdaki kılavuz karar vermenize yardımcı olacaktır.
Gün Ticaretine Bir Vadeli İşlem Sözleşmesi Nasıl Seçilir
Sizin için doğru gün vadeli işlem sözleşmelerini bulmak için hacmi , kenar boşluklarını ve hareketi göz önünde bulundurun.
Hacim olarak, tipik olarak günde 300.000'den fazla sözleşmeyi ticaret yapan günlük ticaret sözleşmeleri. İstediğiniz seviyelerde alış ve satış yapabilmenizi ve sizden başka bir tüccar satmanızı / satın almanızı sağlar.
CME Leading Products Q4 2015 raporuna göre, Chicago Ticaret Borsası'nda (CME) en çok işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri aşağıdadır.
- Eurodollar (GE) - 2,040,239 günlük ortalama ses
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 ortalama günlük ses seviyesi
- 10 Yıllık Hazine Notu - 1,121,290 ortalama günlük hacim
- Ham Petrol WTI (CL) - 807,687 günlük ortalama hacim
Hacim bazında, bunlar en çok tercih edilenler. Tüccarlar daha sonra finansmanlarına ve ticaret tarzlarına uygun olanları belirlemek için marjlara ve harekete bakmaya ihtiyaç duyarlar.
Gün ticareti marjları aracıya göre değişir. Yine de bir fikir vermek için, NinjaTrader aracı kurumları bu sözleşmelerde ertesi gün işlem marjları sunar.
- Eurodollar (GE) - sözleşme başına 500 günlük işlem marjı
- E-Mini S & P 500 (ES) - sözleşme başına 500 $ işlem marjı
- 10 Yıl Hazine Notu (ZN) - sözleşme başına 500 $ işlem marjı
- Ham Petrol WTI (CL) - sözleşme başına 1000 $ işlem marjı
Buna dayanarak, Ham Petrol diğer sözleşmelerden daha yüksek marjlara sahiptir. Bu nedenle, ticaret yapmak için daha büyük bir hesaba ihtiyacınız var. Yağ da oldukça uçucudur. Bu nedenle, fiyat hareketi de dikkate alınmalıdır.
Hareket kurmak için iki şey göz önünde bulundurulmalıdır: nokta değeri ve vadeli işlem sözleşmelerinin kaç puan genellikle bir günde hareket eder. Takip listesinde sözleşme, puan değeri ve günlük ortalama hareket noktaları bulunur.
- Eurodollar (GE) - 1 Puan = 2,500 dolar. 0.02 puan ortalama günlük aralık.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 Nokta = 50 $. 36 puan ortalama günlük aralık.
- 10 Yıllık Hazine Notu (ZN) - 1 Puan = 1000 $. 0.74 puan ortalama günlük aralık.
- Ham Petrol WTI (CL) - 1 Nokta = 1000 $. 2.1 puan ortalama günlük aralık.
Yukarıdaki volatilite, 25 Şubat 2016 tarihi itibarıyla Ortalama Gerçek Aralık (14) 'e dayanmaktadır. Günlük aralık, birkaç gün ve haftalarda daha yüksek volatilite ve diğer günler ve haftalar düşük volatilite ile birlikte dalgalanma gösterecektir.
Ancak bu, vadeli işlem sözleşmeleri arasındaki oynaklığın karşılaştırılması için iyi bir tahmin sağlar.
Bu Faktörlere Dayalı Karar Verme
E-Mini S & P 500 vadeli (ES) mükemmel bir orta zemin ve günlük işlemciler için iyi bir yer. Marjlar 500 $ 'dan düşüktür ve hacim de ham yağdan biraz daha yüksektir. Tipik bir işlem günü boyunca tek bir sözleşme yapmak, kâr / zararınızın 1,800 $ (36 puan x 50 $ / puan) dönüş anlamına geldiğini görebilir. Bütün gün bir sözleşme satın almalı ve tutmamalısınız; Bu, volatiliteyi vurgulayan bir örnektir.
Yeni tüccarlar, genellikle E-Mini S & P 500 vadeli işlemlerinin tutarlı bir gelir yaratmak için yeterli eylemde bulunacağını ve bu sözleşmelerin ticaret hesabında 3.500 $ ya da daha fazla işlem görmeye başlayacağını görecekler. 1 dakikalık bir grafiğin görülmesi, fiyatın gün içinde dalgalanma göstermesi nedeniyle işlemlere girip çıkmanız için birçok fırsat olduğunu gösterir.
Ham petrol (CL), iyi hacim sağlar, ancak aynı zamanda en fazla marj gerektirir ve en uçucu olanıdır. Ortalama bir gün içinde bir sözleşme yaptıysanız, kâr / zararı 2100 $ (2.1 puan x 1000 $ / puan) olabilir. Bu, heyecan verici bir pazar tercihi yapar, ancak küçük hesaplı (5.000 $ 'ın altında) yeni yatırımcılar veya tüccarlar için önerilmez. 1 dakikalık bir grafiğin görülmesi, fiyatın gün içinde dalgalanma göstermesi nedeniyle işlemlere girip çıkmanız için birçok fırsat olduğunu gösterir.
10 Yıllık Hazine Bonoları (ZN) günlük işlemciler için bir başka seçenek. Hacim iyi ama S & P 500 futures kadar yüksek değil. 10 yıllık da sözleşme başına risk olarak dolar açısından daha az uçucudur. Örneğin, tipik bir işlem seansında 10 yıllık bir sözleşme gerçekleştirdiyseniz, kâr / zararınızın 740 $ 'a kadar düştüğünü görebilirsiniz (0,74 puan x $ 1000 / point). 1 dakikalık bir grafiğin görülmesi, fiyatın gün içinde dalgalanma göstermesi nedeniyle işlemlere girip çıkmanız için birçok fırsat olduğunu gösterir.
Eurodollar futures (GE), çok yavaş bir hareketi sevmediğiniz sürece bir günlük işlem seçeneği olarak kabul edilebilir. Tipik bir ticaret seansında, fiyat sadece bir veya iki kez hareket edebilir ve bu da kâr için birkaç fırsat doğurabilir. Uzun vadeli yatırımcılar ve kurumlar için popüler bir pazardır, gün tüccarları değil. Bu vadeli işlem sözleşmesinin 1 dakikalık grafiğini görüntüleyin, bunun çok fazla hareket etmediğini göreceksiniz, böylece gün esnafını desteklemeyeceksiniz.
Gün Ticaretinde En İyi Vadeli İşlem Sözleşmesinde Son Söz
Artık hacim, kenar boşlukları ve harekete bağlı olarak düşünmeniz gereken birkaç seçeneğiniz var. Başlıyorsanız, E-Mini S & P 500 veya 10 Yıllık Hazine notu ticaretini yapın. Her ikisi de her gün bol miktarda hareket ve hacim ve düşük günlük işlem marjları üretiyor. Siz ilerledikçe, Ham Petrol geleceğini de düşünebilirsiniz. Önceki ikiden biraz daha düşük bir hacme sahiptir, daha uçucu ve daha yüksek günlük işlem marjlarına sahiptir. Bu, ticaret yapmak için daha büyük bir hesaba sahip olmanız gerektiği anlamına gelir. Eurodollar futures'ın yüksek hacmi var ama günlük işlem pazarı değil.
Artık nereye bakacağınızı bildiğinize göre, her birinin günlük grafiğini çizin ve stratejilerinizle en uygun olanı görün.