Trading S & P 500 veya ES Futures'in Temellerini Öğrenin
ES, bir elektronik ticaret sisteminde işlem görmektedir. Sözleşmeler günde yaklaşık 24 saat, Pazar gecesi 18:00 Doğu Gecesi (ET) ile Cuma gecesi saat 17: 00 arasında işlem görmektedir. Her gün 4: 15-4: 30 arasında bir ticaret durması var.
En aktif ES sözleşmesi tipik olarak bir ve iki milyon sözleşme arasında günlük işlem hacmine sahiptir. Bu dalgalanma ile dalgalanır. Uçucu günlerin hacmi daha yüksek ve düşük volatilite günleri hacim aralığının alt ucuna doğru daha fazladır.
2008 ve 2017 yılları arasında, ES vadeli işlemler volatilite düşük olduğunda ve volatilite yüksek olduğunda 40 puan veya üzerinde olduğunda günlük olarak 10 puana ulaşmıştır.
ES Sözleşme Özellikleri
Sözleşmelerin özellikleri, bir tüccarın işlem yaptıkları vadeli işlemler piyasası hakkında bilmesi gereken temel konulardır. ES vadeli işlemler piyasası için sözleşme şartları aşağıdaki gibidir:
- Sembol: ES
- Son kullanma ayı: Mart, Haziran, Eylül ve Aralık
- Değişim: Chicago Ticaret Borsası (CME) Globex
- Para Birimi: ABD Doları
- Kene boyutu / Minimum Fiyat Dalgalanması: 0.25 puan
- Kene başına Kene Değeri veya Kâr / Zarar: 12,50 ABD Doları
- Puan Başına Keneler: 4, her bir puan sözleşme başına 50 $ değerinde
Kene ve nokta değerini bilmek, riski kontrol etmek ve uygun vadeli pozisyon büyüklüğünü işlemek için önemlidir.
Örneğin, günlük bir tüccar ticaret başına 100 $ risk altına girmeye istekliyse, girişlerinden bir puan önce bir stop loss ile iki sözleşme satın alabilirler. Fiyatın durma kaybına çarpması durumunda, kayıp 100 $ 'a kadar tutulur. Alternatif olarak, iki noktadan oluşan bir stop kaybı ile bir kontrat satın almak, aynı 100 $ zararla sonuçlanır.
E-mini S & P 500'ün geleceğinin temel simgesi ES'dir, ancak her yıl için birden fazla son kullanma tarihi olduğu için tam sembol daha uzundur.
Her bir son kullanım ayı bir kod içerir:
- Mart ayı
- Haziran m
- Eylül U
- Aralık Z
Mart sözleşmesi ticareti yapıyorsa, örneğin, sembol ESH'dir, ancak yılı da bilmemiz gerekir. Yılın son basamağını al ve sembole ekle. 2015'te sembol ESH5. 2017'de Mart ayı sözleşmesi ESH7. Aralık 2019 sözleşmesi ESZ9.
Bazı web siteleri ve platformlar yılın son 2 rakamını kullanır, örneğin Eylül 2016 sözleşmesi için ESU16. Daha fazla bilgi için Vadeli İşlemler Piyasası Sona Erme Tarihlerine bakınız.
S & P 500 (ES) Tatilleri
ES vadeli işlemler piyasası, tüm tatil günlerinde, pazar günleri ile cuma günleri arasında, tatil günleri hariç olmak üzere, burada bulunan CME Holiday Calendar'a açıktır. Ulusal bayramlarda işlem saati değişiklikleri veya kapanışlar vardır. Nisan, haziran, eylül ve ekim ayları hariç her ay ulusal bir tatil var. Bu nedenle, tüm diğer aylarda bir tatilden etkilenebilecek en az bir işlem günü vardır.
Ticaret E-Mini S & P 500 (ES) Vadeli İşlemleri
E-mini S & P 500 (ES) vadeli işlemler dünyadaki en sıvı olanlardan bazıları ve günlük trader'lar arasında popüler. ES vadeli işlemler her gün işlem görebiliyor, zira çoğu gün kâr elde etmek için bol miktarda hacim ve volatilite var.
Borsayı çevreleyen çift saat 07:30 'da açık ET, en iyi fiyat hareketine ve hacmine sahiptir ve günlük işlem için idealdir.
İşlemin son saati, saat 3:00 - 16:00 ET arasında, genellikle günün ortasında, daha sessiz ve daha fazla kısmına göre daha fazla fiyat hareketi ve hacim görmektedir.
Gerçek sermaye ile ticaret yapmadan önce ES günü işlem stratejisi uygulayın. NinjaTrader dahil, tüccarların önceki işlem günlerini indirmelerine ve istedikleri zaman ticaret yapmasına izin veren bir dizi program bulunmaktadır. Bu, kısıtlı zamanları olan veya pazarın açık olmadığı veya aktif olmadığı zamanlarda akşamları çalışmak isteyenler için faydalıdır. Hatırlama, günlük ticaret için en iyi günler her gün birkaç saat ile sınırlıdır.
Başarılı ES ticareti için risk yönetimi çok önemlidir. İşlem yapmaya ne kadar başlayacağınız, stratejinize ve ticaret başına ne kadar risk almaya istekli olduğunuza bağlı olacaktır. Tüccarlar en az 3.500 $ ve tercihen 6,500 $ ila 7,000 $ arasında işlem yaparak güne başlamaları önerilir.
Ticaret ES vadeli işlemek için, en az 10.000 $, ancak en iyisi ile başlayabilirsiniz.
E-Mini S & P 500 Kenar Boşluğu
Gün tüccarları, marj gereksinimlerini , bir gecede vadeli işlem pozisyonlarına sahip olan tüccarlardan daha düşük. Marj, işlemcinin futures pozisyonu açmak için elinde bulundurması gereken miktardır. Bir gecede yapılan her ES sözleşmesi için, pozisyonun açıldığı anda tüccar hesabında $ 4.950 olmalıdır. Gün tüccarları bir gecede pozisyon almazlar ve bu nedenle bu kurallara tabi değildirler. Bunun yerine komisyoncu marj gereksinimini belirler. Gün ticareti marjları, bazı brokerler ile 500 $ gibi düşük bir seviyede başlar. Bu, tüccarın yalnızca bir sözleşme pozisyonu açması anlamına gelir. Yukarıda belirtildiği gibi, yine de, hesabında en az 3,500 $ veya daha fazla ile başlanması şiddetle tavsiye edilir.
Cory Mitchell tarafından güncellendi.