Gün vadeli işlem vadeleri için önerilen sermaye gereksinimi.
Risk yönetimi
Gün içi işlem vadeleri için asgari başlangıç sermayesini tartışmadan önce, risk yönetiminin ele alınması gerekmektedir.
Gün tüccarları, herhangi bir ticari işlemde hesabının yüzde birinden fazlasını riske atmamalıdır. 10.000 $ 'lık bir hesap alım satımı yapılırsa, bu bir tüccarın alması gereken maksimum zararı herhangi bir ticaret için 100 $ demektir. Bu şekilde, bir dizi zarar bile, hesap sermayesini önemli ölçüde azaltmaz (bkz. Vadeli İşlemler için Uygun Pozisyonu Boyutlandırmayı Belirleme ).
Risk, giriş fiyatınız ile stop loss siparişiniz (kene cinsinden) arasındaki kontrat sayısı ve alınan her bir kronun değeri ile çarpılarak belirlenir. Bir sonraki bölüm bazı örneklere bakar.
Gün Ticaret Vadeli İşlemlerine Başlamak için Gerekli Asgari Sermaye
Günlük işlem vadeleri için hangi dengeyi korumanız gerektiğine dair yasal bir minimum yoktur, ancak hesabınızda yer alan tüm günlük işlem marjlarını ve dalgalanmalarını karşılamak için yeterli bilgiye sahip olmanız gerekir.
Gün ticareti marjları aracıya göre değişebilir. E-mini futures, özellikle de E-mini S & P 500 vadeli (ES sembolü), tipik olarak en düşük günlük işlem marjlarına, bazı brokerler ile 500 $ 'a sahiptir. Bu, tüccarın bir E-mini S & P 500 sözleşmesi satın almak / satmak için sadece 500 $ 'lık hesaba (artı fiyat dalgalanmaları için odaya) ihtiyacı olduğu anlamına gelir.
E-mini S & P 500 sözleşmesi ağır bir şekilde işlem gördüğünden ve son derece ticarete konu bir piyasa olduğundan, gün içi işlemciler için iyi bir giriş noktası olduğundan aşağıdaki örneklerde kullanılacaktır. Bir tüccar diğer piyasaları işlemeye çalışırsa, bu sözleşme için gerekli gün işlem marjını kontrol etmeli ve sermayelerini buna göre ayarlamalıdırlar. Broker'ın günlük işlem marjları değişse de, NinjaTrader Brokerage bugünkü günlük işlem marjlarının bir listesini http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins ('Kenar Boşlukları' üzerine tıklayın) sağlar. Marj gereksinimleri değişebilir.
Sermaye ve Risk
Günlük işlem vadeleri için ne kadar sermayeye ihtiyaç duyulduğunu görmek için (bu durumda E-mini S & P 500) sözleşmeyi ve bize gösterdiği riskleri anlamamız gerekir.
Vadeler, keneler halinde hareket eder ve E-Mini S & P 500'deki her kene hareketi 12,50 dolar değerindedir.
En az dört tıklama durdurma kaybı kullanmanız gerektiği varsayılırsa (durma zararı giriş fiyatından dört kenara yerleştirilir), bu piyasadaki bir işlem için riske girmeyi bekleyeceğiniz minimum tutar 50 $ veya 4 x 12,50 TL'dir. Yüzde bir kurala dayanarak, asgari hesap bakiyesi, en az 5,000 $ ve tercihen daha fazla olmalıdır. Her bir işlemde daha fazla bir miktar risk varsa veya birden fazla sözleşme alıyorsa, hesap boyutu, barındırılacak şekilde daha büyük olmalıdır.
Bu strateji ile iki sözleşmeyi işlemek için önerilen bakiye 10.000 $ 'dır.
Stratejiniz altı tıkanıklık kesintisi gerektiriyorsa, ticaret riskiniz 75 $ veya 6 x 12,50 TL'dir. Bu durumda önerilen minimum bakiye 7,500 $ veya 75 x 100 $ 'dır. İki sözleşme için, üç sözleşmeyi (altı kene stop loss stratejisine dayalı olarak) satın almak için 15.000 $ veya 22.500 $' lık bir teklifiniz olması önerilir. Sadece bir sözleşme yapmak için kaç sözleşmenin ticaret yapmak istediğinize bağlı olarak bir sözleşmenin ticaret riskini artırın.
Tavsiye edilmemesine rağmen, risk seviyesi her bir ticarette yüzde iki riske izin verecek şekilde de ayarlanabilir. Bunu yapmak hala riski kontrol altına alır ve gerekli sermaye miktarını azaltır (bkz. Ticaret Riski ve Para Kaybetmesi ).
Kontrat başına 75 $ 'lık riske giren altı stop stop kaybını varsayalım. Bunun hesabın iki yüzde olmasına izin verirsek, bakiyenizin yalnızca 3750 ABD Doları veya 75 x 50 ABD doları olması gerekir.
İki sözleşmeyi işlemek için tavsiye edilen miktar 7.500 dolar ve üç adet sözleşmenin ticaretini yapmak için önerilen bakiye 11.250 $ 'dır. Riskin yüzde iki yerine hesabın yüzde 2'sine eşit olmasını sağlayarak, önerilen günlük işlem hesabı minimumunu yarıya indirir. Ticaret başına dört kene ve hesabın iki yüzde birini riske at, ve sadece 2.500 $ 'lık bir dengeyi korumaya ihtiyacın var.
Bazı vadeli işlem komisyoncuları günlük işlem vadelerini başlatmak için 10.000 $ 'lık asgari depozito gerektirir. Bu sınırlar için potansiyel aracılarla kontrol edin. Ayrıca Gün Ticaret Teknolojisi ve Donanım Risklerine bakınız .
Gün Ticaret Vadeli İşlemlerinin Başlaması İçin Gerekli Sermaye - Son Söz
Her bir işlemde yüzde bir ya da iki yüzde risk alacağınıza karar verin. İdeal olarak, yeni tüccarlar sadece bir yüzde risk almalı ve başarılı bir sicile sahip tüccarlar yüzde iki oranında risk oluşturabilir. Yüzde bir risk almak ve sadece bir sözleşme yapmak istiyorsanız, sırasıyla 4 ila 6 tik mola kaybıyla günlük E-mini S & P 500 vadeli işlemlerini başlatmak için en az 5.000 $ ila 7.500 dolar gerekir. Her bir ticarette yüzde iki risk almak isteyen var mı? Daha sonra bu rakamlar yarıya kadar kesilebilir.
Diğer vadeli işlem sözleşmeleri için onay değeri ve günlük işlem marjı da ihtiyaç duyduğunuz sermaye miktarını etkileyecektir. Farklı bir kontratla ticaret yapıyorsanız, günün işlem marjının ne olduğuna bakın, daha sonra sözleşmenin etkili bir şekilde ticaretini yapmak için stop kaybınızın ne olması gerektiğini belirleyin. Daha sonra, vadeli işlem sözleşmesinin o güne başlaması için gereken sermayeyi belirlemek için yukarıdaki adımlardan yararlanın.