Risk Kontrollü Futures Stratejisinin Ne Kadar Yapabileceğine Bakın
Vadeli İşlem Günü Risk Yönetimi
Her başarılı vadeli gün tüccar, risklerini yönetir. Risk yönetimi, kârlılığın çok önemli bir unsurudur.
Her bir işlemde risk, hesap değerinin yüzde birini veya daha azını tutar . 30.000 dolarlık bir hesabınız varsa, tek bir işlemde 300 TL'den fazla kaybetmeyin. Zararlar meydana gelir ve hatta iyi bir gün ticaret stratejisi bile kayıp ipleri yaşayabilir.
Risk, aşağıdaki Senaryolar bölümünde ele alınan bir stop loss siparişi kullanılarak yönetilmektedir.
Vadeli İşlem Günleri Stratejisi
Bir stratejinin potansiyel olarak birçok bileşeni olmasına ve çeşitli yollarla kârlılık açısından analiz edilebilmesine rağmen, genellikle kazanma oranı ve ödül / risk oranına göre sıralanır.
Kazanma oranı, alınan tüm işlemlerin yüzdesi olarak kaç esnaf kazanılır. Eğer 100 işlemden 55 kazanırsanız, kazanma oranı yüzde 55'tir. Gerekli olmamakla birlikte, yüzde 50'nin üzerinde bir kazan oranına sahip olmak çoğu gün tüccarlar için idealdir. Ticaretin yüzde 55 ila 60'ını kazanması, hedefe ulaşmak için ulaşılabilir bir hedeftir.
Ödül / risk, bir kar elde etmenin ne kadar riskli olduğunu belirler. Bir tüccar kaybetme ticaretinde beş kene kaybederse, ancak kazanan işlemlerinde sekiz tik çıkarsa, sadece işlemlerinin yüzde 50'sini kazansalar bile kârlı olurlar. Bu nedenle, kazananlar üzerinde daha fazla şey yapmak, günümüz tüccarlarının uğraştığı birçok futures'tır.
Daha yüksek bir kazanç oranı, ödülünüz / riskinizle daha fazla esneklik anlamına gelir ve yüksek bir ödül / risk, kazanma oranınızın daha düşük olabileceği ve hala karlı olabileceğiniz anlamına gelir.
Gün Ticaretinde Kar Potansiyeli Senaryosu
Bir tüccarın 7000 dolarlık ticaret hesabına ve yüzde 55'lik bir kazanma oranına sahip olduğunu varsayalım. Sermayelerinin yüzde birini veya ticaret başına 70 dolar risk altındalar. Bu bir stop kaybı kullanılarak gerçekleştirilir. Bu senaryo için, bir stop loss emri giriş fiyatından beş kenara konulur ve bir hedef sekiz kenara yerleştirilir.
Bir E-mini S & P 500 vadeli (ES) işlem görmesi, işlemdeki riskin, 70 $ 'lık maksimum riskimizden daha az olan beş komisyon x 12.5 = 62.5 $' dır ve komisyon maliyetleri için bir miktar oda bırakır. Tek bir sözleşme üzerinde kazanan bir ticaret 100 $ veya 8 ticks x 12.50'ye eşittir.
Kazananların kaybedenlerden daha büyük olmasını istediğimizden, her bir ticaretteki potansiyel ödül riskten 1,6 kat daha büyüktür (8/5).
Bu volatilitenin bir tüccarın yukarıdaki parametreleri kullanarak günde beş tur dönüş ticareti yapmasına izin verdiğini varsayalım. Yuvarlak dönüş, bir ticarete girmek ve çıkmak demektir. Bir ayda 20 işlem günü varsa, tüccar her ay ortalama 100 işlem yapıyor.
Şimdi, bir gün vadeli işlem yapan tüccarın bir ay içinde komisyon maliyetlerini dikkate alarak ne kadar kazanç sağlayacağını görelim.
- 55 esnaf karlıdı: 55 x 100 = 5,500 $
- 45 esnaf kaybedenler: 45 x (62.5 dolar) = (2,812,5 dolar)
Brüt kar 5,500 $ - 2,812,50 $ = 2,687,5 $ 'dır.
Tur başına tur başına 4,12 $ komisyon ve ücret alınız .
Net kâr 2,687.50 $ - 412 $ = 2,275.50 $
Net kar 2,275,50 $ olduğu varsayılırsa, hesaptaki ay iadesi% 32,5 veya $ 2,275,50 $ 7,000 $ 'dır). Bu dönüşü etkileyebilecek faktörler için aşağıdaki İyileştirmeler bölümüne bakın.
İşlem başına iki yüzde riski olan tüccar, aynı 7,000 dolar hesabını kullanarak iki adet sözleşmeyi satabilir, aynı işlem istatistiklerini kabul ederek geri dönüş yüzde 65'e çıkacaktır.
İstatistikler yüksek getiri elde etmeyi kolaylaştırırken, öyle değil. Bu istatistikleri canlı bir ticaret hesabında çoğaltmak zordur. Az sayıda tüccar, her ay çift haneli yüzde iadeler yapma noktasına ulaşır.
Bununla birlikte, elde edilebilir, ancak sürekli olarak kârlı sonuçlar görmeden önce en az bir yıl veya daha fazla sıkı çalışma ve uygulama yapmayı bekleriz.
Hassaslaştırmalar
Özellikle piyasa uzun süreler boyunca yavaş hareket ettiğinde, günde beş iyi günlük ticaret bulmak her zaman mümkün değildir. Aynı zamanda, sekiz kene hedefine ulaşan düşük volatilite sürelerinin mümkün olmaması da mümkündür, bu da bazı işlemlerin daha küçük bir kazanç için çıkacağı anlamına gelir. Ayrıca, esnaflarına göre takdir yetkisine sahip bir tüccar, her zaman tam beş keneyi kaybetmeyebilir. Her ticaretteki kar ve zararlardaki hafif değişiklikler, birçok ticaret üzerindeki genel karlılığı büyük ölçüde etkiler.
Kayma , ticaretin kaçınılmaz bir parçasıdır. Kayma, bir siparişin beklenenden farklı bir fiyatla dolmasıdır. E-mini S & P 500 gibi sıvı pazarlarda kayma genellikle bir endişe değildir. Olsa da, kayma, genellikle bir kayıp miktarını artırarak veya bir kar miktarını azaltarak, getiri etkiler.
Kar zararınızı, kişisel stop loss, hedef, sermaye, kayma, kazanç oranı, pozisyon büyüklükleri ve komisyonlarınıza göre ayarlayın.