Her Zaman İdeal Pozisyon Boyutunu Alın
İşlem Yaptığınız Vadeli İşlem Sözleşmesinin Kene Boyutunu ve Kene Değerini Bilin
Kene boyutu mümkün olan en küçük fiyat değişimidir ve onay değeri mümkün olan en küçük fiyat değişiminin dolar değeridir. Kene büyüklüğü ve onay değeri, her vadeli işlem sözleşmesi için sözleşme şartnamesi ile sağlanır.
Örneğin, S & P 500 E-mini vadeli işlem sözleşmelerinin (ES) her bir 0.25 hareketi için bir onay değeri 12.50 $ 'dır (bir onay). Altın futures (GC), her 0.10 hareket için 10 $ 'lık bir kene değerine sahiptir ve ham petrol (CL) vadeli işlemlerin her 0.01 hareket için 10 $' lık bir kene değeri vardır (kene).
Bunlar, günümüzün vadeli işlem sözleşmeleridir , ancak bir başka vadeli işlem sözleşmesinin onay boyutunu ve kene değerini bulmak için, söz konusu sözleşme için sözleşme şartlarını inceleyiniz. ABD merkezli vadeli işlem sözleşmelerinin çoğu için, bu CME Group web sitesi olacak. Bir vadeli işlemin ideal büyüklüğünün hesaplanmasında bir sonraki aşamalar için bu rakamlara ihtiyaç duyulduğundan, kene boyutu ve onay değeri gerekli bilgilerdir.
İşlem Başına Maksimum Hesap Riskinizi Hesaplayın
Maksimum hesap riski, ticaret hesabınızdaki bireysel alım satım riskiyle karşı karşıya kaldığınız paradır. Çoğu profesyonel tüccar, her bir işlem için sermayelerinin% 1'ini veya daha azını riske eder. İşlem başına kişisel hesap risk limitiniz olarak istediğiniz herhangi bir yüzdeyi seçebilirsiniz, ancak sadece% 1 riskiniz tavsiye edilir .
Böylelikle, bir dizi kaybınız olsa bile (ki bu) hesabınızın sadece birkaç yüzünü kaybedersiniz, ki bu da bazı kazanan işlemler tarafından kolayca telafi edilir.
Örneğin, 10,000 dolarlık bir hesabınız varsa ve işlem başına% 1 riskiniz varsa, ticaret başına en fazla 100 ABD Doları (0.01 x 10.000 $) riski vardır. Eğer% 2 riskini almaya istekliyseniz, o zaman işlem başına 200 $ risk alabilirsiniz (0,02 x 10,000 $). 30.000 $ 'lık bir hesap için ve% 1 risk alarak, ticaret başına 300 $' a kadar kaybedebilirsiniz (0.01 x 30.000 $). Bundan daha fazlasını kaybederseniz,% 1'lik maksimum hesap riski kuralınızı ihlal ediyorsunuz.
Ticaret Risk Limitinizi Kurun
Son adım hesap riskine odaklandı; Bu adım, gerçek ticareti ve üzerinde durmak istediğiniz kaç tane keneye odaklanır. Ticaret riski, giriş noktanız ile stop loss seviyeniz arasındaki fark ile belirlenir. Stop loss konumunuz, piyasanın sizin lehinize hareket etmesine yetecek kadar yer vermeli, ancak fiyat size karşı hareket ederse (sizi beklediğiniz gibi yapmaz) sizi ticaretin dışına çıkarmalıdır.
Ticaret riskiniz ticarete göre değişebilir veya sabit bir ticaret riskiniz olabilir. Örneğin, S & P 500 E-mini vadeli işlem sözleşmesiyle işlem yaptığınızda her zaman bir dört çubuk stop loss kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ya da günlük ham petrol vadeli işlemlerde her zaman 10'luk bir zarar durdurma kaybı kullanın (sadece örnekler değil, mutlaka tavsiyelerde bulunun).
Ayrıca, S & P 500 E-mini ticaretinde üç kene riskini ve bazen de piyasa koşullarına bağlı olarak dört veya beş kene riskini riske ederek değişiklik gösterebilir. Her bir ticarette, stop kaybınızın boyutunu bilmelisiniz (giriş noktasından mesafe, keneler). Bu, ideal vadeli işlem hacminizi hesaplayabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz son bilgi parçasıdır.
İdeal Vadeli İşlemlerinizin Ticaret Boyutu'nu Hesaplayın
Vadeli işlem piyasaları için, ticaret büyüklüğü, işlem gören sözleşmelerin sayısıdır (asgari bir sözleşmedir). Ticaret büyüklüğü, onay değeri, maksimum hesap riski ve ticaret riski (kene cinsinden stop loss'in büyüklüğü) kullanılarak hesaplanmaktadır.
10,000 dolarlık bir gelecekteki hesabınız olduğunu ve işlem başına% 1 oranında risk aldığını varsayalım. Bu, ticaret başına 100 $ 'a kadar risk alabileceğiniz anlamına gelir. Sen 0,25 bir kene boyutu ve 12.50 $ bir onay değeri olan S & P 500 E-mini sözleşme , ticaret.
1250'de satın almak ve 1249'da bir durdurma kaybı (4 kez durdurma kaybı) yapmak istiyorsunuz. Sahip olduğunuz bilgilere dayanarak, kaç tane sözleşme satın alabilirsiniz? Formülü kullan:
- Maksimum Hesap Riski (dolar cinsinden) / (Ticari Risk (kene cinsinden) x Kene Değeri) = Pozisyon Büyüklüğü
- Bu örnek için şu anlama gelir: $ 100 / (4 x 12.50) = 2 sözleşme
Her bir sözleşme 50 $ (4 ticks x 12,50 $) gibi bir riskle sonuçlanacağından, toplam riskinizi 100 $ 'a çıkaracak iki sözleşme satın alabilirsiniz. Ticarette izin verilen maksimum risk 100 $ 'dır, bu yüzden üç sözleşme satın alırsanız, çok fazla riskli olursunuz ve yalnızca bir sözleşme alırsanız, yalnızca izin verdiğinizin yarısını riske atabilirsiniz. Bu durumda, iki sözleşme satın almak durum için ideal pozisyon büyüklüğüdür.
Vadeli İşlemler Pozisyonu Büyüklüğünde Son Söz
İdeal günlük işlem vadeli pozisyon pozisyonunuzu hesaplamak için formülü kullanın. Formül, vadeli işlem sözleşmeniz ne olursa olsun, stop loss'iniz ne olursa olsun ve hesabınızda ne kadar olursanız olun işe yarıyor. Her bir işlem için maksimum hesap riskinizi belirleyin ve işlem yaptığınız vadeli işlem sözleşmesi için onay boyutunu ve onay değerlerini bildiğinizden emin olun. Aldığınız günlük ticaret için bir stop loss konumuna sahip olursunuz, bu şekilde ticaret riskinizi hesaplayabilir ve söz konusu ticaret için ideal pozisyonu belirleyebilirsiniz.