Sipariş Yerleşimini ve Pazar Analizini İyileştirmek İçin Bu Volatilite Ölçümü Kullanın
Ortalama gerçek aralık (ATR), belirli bir zaman dilimi boyunca bir varlığın ortalama olarak ne kadar hareket ettiğini gösteren bir volatilite göstergesidir . Göstergenin gün tüccarları için çoklu kullanımları vardır. Emirlerin yerleştirilmesinde yardımcı olur, gün içi eğilimlere sahiptir ve takip eden bir durma kaybı olarak kullanılabilir.
01 ATR Göstergesini İnceleme
Bir varlıktaki fiyat hareketleri arttıkça ATR göstergesi yukarı ve aşağı hareket eder. Gösterge fiyat hareketlerine dayanmaktadır, bu yüzden okuma dolar tutarıdır. Örneğin, 0,3 değerinde bir ATR okuması, fiyatın ortalama olarak her fiyat çubuğunda 0,23 $ hareket ettiği anlamına gelir. Forex piyasasında, gösterge 0,0025 değeri 25 pip anlamına gelen pipleri gösterecektir.
Her bir zaman periyodu geçtikçe yeni bir ATR okuması hesaplanır. Bir dakikalık grafikte , her dakika yeni bir ATR okuması hesaplanır. Günlük bir grafikte, her gün yeni bir ATR hesaplanır. Tüm bu okumalar sürekli bir çizgi oluşturmak için çizilmiştir, bu yüzden yatırımcılar zaman içinde volatilitenin nasıl değiştiğini görebilirler.
ATR, her bir varlığın ne kadar hareket ettiğine bağlı olduğundan, bir varlık için yapılan okuma, diğer varlıklar ile ayrı ayrı karşılaştırılmaz. Örneğin, eğer hisse senedinin fiyatı 10 ABD Doları olarak belirlenmişse, 0,50 değerinde bir ATR değeri yüksek görünebilir, ancak 100 $ 'lık bir fiyatta, 0,50 değerinde bir ATR düşük olarak kabul edilebilir. Bunun nedeni, fiyatın 10 $ 'lık bir hisse senedi için 0,50 $' ı aşması durumunda, bu yüzde 5'lik bir fiyat hareketini temsil etmektedir. 100 $ 'lık bir hisse üzerinde 0,50 dolarlık bir hareket, yüzde 0,5'lik bir fiyat değişikliğini temsil ediyor.
Göstergeyi daha iyi anlamak için, nasıl hesaplandığı burada.
A'yı veya ortalamayı bulmak, önce True Range'i (TR) bulmayı gerektirir.
TR, aşağıdakilerin en büyüğüdür:
- Geçerli yüksek eksi önceki kapanış .
- Mevcut düşük eksi önceki kapanış.
- Akım yüksek eksi akım düşük.
Sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğu önemli değil. En yüksek mutlak değer hesaplamada kullanılır.
Değerler her gün kaydedilir ve daha sonra bir ortalama alınır. ATR'nin 14 zaman periyodundan sonra ortalaması alınırsa, formül aşağıdaki gibidir:
- ATR = [(Önceki ATR x 13) + Akım TR] / 14
02 Ticaret Kararlarında ATR Nasıl Yardım Edebilir?
ATR, bir varlığın tipik olarak günün seyri boyunca ne kadar hareket ettiğini tanımlar. Gün tüccarları bu bilgileri kar hedeflerini çizmek ve bir ticaretin yapılmasının gerekip gerekmediğini belirlemek için kullanabilirler.
Bir hisse senedi ortalama olarak günde 1 $ hareket ettiğini varsayalım. Önemli bir haber yok ama hisse senedi bugün saat 1.20 dolara çıktı. Günlük aralık (yüksek eksi düşük) 1,35 dolar. Fiyat zaten ortalamadan% 35 daha fazla taşındı. Trader'ın bir stratejiden satın alma sinyali aldığını varsayalım. Satın alma sinyali geçerli olsa da, fiyat ortalamadan çok daha fazla hareket ettiğinden, fiyatın yükselmeye devam edeceğini ve aralığın daha da genişleyeceğini iddia etmek ihtiyatlı bir karar olmayabilir. Ticaret, oranlara aykırı. Grafik bunu eylemde gösterir.
Fiyat zaten yüksek olduğundan ve ortalamadan daha fazla hareket ettiğinden, fiyat zaten daha önce belirlenmiş olan fiyat aralığında kalmaktadır. Bir kez fiyat, günlük aralığın üst kısmına yakın olduğunda ve aralığın ortalamanın çok ötesinde olmasına karşın, ihtiyatlı, satış ya da kısa vadeli olma, bu durumda geçerli bir ticaret sinyalinin gerçekleştiği varsayımıyla genellikle daha iyi bir seçimdir.
Girişler ve çıkışlar sadece ATR'ye dayalı olmamalıdır. ATR, işlemlerin filtrelenmesine yardımcı olacak bir strateji ile birlikte kullanılan bir araçtır. Örneğin, yukarıdaki durumda, bir tüccar satmamalı veya kısalmamalıdır, çünkü fiyat yükselmiş ve günlük aralık normalden daha büyüktür. Sadece geçerli bir satış sinyali, işlemcinin stratejilerine dayanarak gerçekleşirse, ATR ticaretin doğrulanmasına yardımcı olur.
Bunun tersi, fiyat düşüşleri, günün en düşük seviyesine yakın bir zamanda işlem görüyorsa ve günün fiyat aralığı normalden daha büyükse de gerçekleşebilir. Bu durumda, bir strateji bir satış sinyali üretiyorsa, kaçınılmalı ya da aşırı dikkatle alınmalıdır. Fiyat düşmeye devam ederken, bu oranlara karşı. Daha büyük olasılıkla fiyat yukarı çıkacak ve günlük yüksek ve düşük seviyeler arasında kalacak. ATR tek başına hareket etmediği için bu durumda satın almak için bir strateji satın alma sinyali gereklidir.
Ayrıca, tarihsel günlük ATR okumalarına da bakın. ATR statik değildir, bu yüzden fiyat mevcut günlük ATR'nin ötesinde işlem yapsa da, tarihe göre hareket oldukça normal olabilir.
03 Gün Ticaret ATR Eğilimleri
ATR'yi bir ya da beş dakika gibi bir gün içi grafiğinde kullanırsanız, piyasa açıldıktan sonra ATR daha yüksek bir hızla yükselecektir. Hisse senetleri için, büyük ABD borsaları saat 9.30'da açıldığında, ATR yükselir. Bunun nedeni, bir dakikalık grafik kullanıldığında, göstergenin her bir dakikalık çubuğun ne kadar hareket ettiğini izlemesidir. Açık, günün en uçucu zamanı olduğundan , ATR, volatilitenin yakın günlerde olduğundan daha yüksek olduğunu göstermek için yukarı doğru hareket eder.
Açıktaki başaktan sonra, ATR tipik olarak günün çoğunu azalan harcıyor. Gün boyunca ATR göstergesindeki salınımlar, fiyatın her dakika ortalama olarak ne kadar hareket ettiği (bir dakikalık grafik kullanılıyorsa) dışında fazla bilgi sağlamamaktadır. Aynı şekilde günlük ATR, bir varlığın bir günde ne kadar hareket ettiğini görmek için kullanıldı. Günün tüccarları, fiyatın beş veya on dakika içinde ne kadar hareket edebileceğini tahmin etmek için bir dakikalık ATR'yi kullanabilirler. Bu, kâr hedeflerinin oluşturulmasına ya da kayıp emirlerinin durdurulmasına yardımcı olabilir.
Bir dakikalık grafikteki ATR 0,03 ise, fiyat dakikada yaklaşık 0,03 dolar hareket etmektedir. Bir tüccar fiyatın yükseleceğini tahmin ederse ve satın aldıklarında, fiyatın en az beş dakikanın 0,15 dolar artacağını tahmin edebilirler. Bu tip analiz, ortaya çıkması muhtemel veya muhtemel olmayanlar hakkında beklentileri formüle etmeye yardımcı olur. Trader'lar bazen ticarete girer girmez fiyatın kar hedeflerine büyüyeceğini düşünür. ATR eğitimi, fiyatın gerçek hareket eğilimlerini gösterir. Beklenen karınızı alın, ATR'ye bölün ve bu, fiyatın kar hedefine ulaşması için gereken minimum dakika sayısıdır.
ATR değişiyor ve çoğu zaman gün içinde azalmaktadır, ancak ATR hala fiyatın ne kadar ileriye taşınacağını ve ne kadar süre alabileceğini iyi tahmin etmektedir.
04 ATR Trailing Stop Loss
ATR genellikle takip eden bir durdurma kaybı olarak kullanılır. İşlem anında geçerli ATR okumasına bakın. ATR'nin çoğunda bir stop kaybı yerleştirin. İkisi birden çok ortaktır, yani satın alma durumunda giriş fiyatının 2 x ATR'de bir stop kaybı veya kısaltma durumunda giriş fiyatının 2 x ATR'si anlamına gelir.
Durdurma kaybı sadece riski azaltmak veya karda kilitlemek için hareket eder. Uzun süre ve fiyat olumlu yönde ilerlediğinde, durma kaybını fiyatın altında 2 x ATR'ye taşımaya devam edin. Durdurma kaybı sadece aşağı yukarı hareket eder, aşağı değil. Hareket ettirildikten sonra, tekrar hareket ettirilinceye kadar orada kalır ya da fiyat, durma durdurma kaybı seviyesine gelmek için düşme nedeniyle kapanır. Aynı süreç kısa işlemlerde de işe yarıyor. Durdurma kaybı sadece aşağıya taşınır.
Örneğin, uzun bir ticaret 10 $ 'dan alınır ve ATR 0.10'dur. 9.80 $ 'lık bir durma kaybı yapın. Fiyat 10.20 $ 'a yükseldi ve ATR 0.10'da kaldı. Durdurma kaybı şimdi şu anki fiyatın 2 x ATR'si olan 10 $ 'a çıkarılır. Fiyat 10,50 dolara yükseldiğinde, stop loss 10.30 $ 'a kadar çıkarak ticarete en az 0,30 $' lık bir kazanç sağlar.