Günlük İşlem Kullanımları ve Hareketli Ortalamaların Uygulamaları
Hareketli ortalamalar, fiyatın ortalama olarak belirli bir süre boyunca nasıl hareket ettiğini gösteren teknik bir göstergedir . Hareketli ortalamalar trendleri vurgulamaya, trend trendlerini saptamaya ve ticari sinyaller vermeye yardımcı olmak için kullanılır. Birkaç farklı hareketli ortalama vardır, ancak hepsi fiyatın hangi yöne doğru hareket ettiğini gösterecek tek bir düzgün çizgi oluştururlar.
Basit Hareketli Ortalama Hesaplama
Basit hareketli ortalama (SMA) son n fiyatlarının ortalamasıdır, n ise ortalama istediğiniz periyot sayısıdır.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
1.2640, 1.2641, 1.2642 ve 1.2641 fiyatlarına sahip dört dönemlik bir SMA, [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641] hesaplamasını kullanarak 1.2641'lik bir hareketli ortalama verir.
Basit bir ortalamanın nasıl hesaplanacağını bilmek iyi bir beceridir, ticaret ve grafik platformları bizim için tüm bunları hesaplar. Sadece grafik göstergeleri listesinden SMA göstergesini seçin, tabloya uygulayın ve kullanılan periyotların sayısını ayarlayın. Göstergelere yapılan ayarlar "Ayarlar" da yapılır. Birçok platformda, göstergeye çift tıklanarak ayarlara erişilebilir.
SMA'nın avantajı, tam olarak ne aldığınızı bilmenizdir. SMA değeri, SMA hesaplamasında geçen dönemlerin ortalama fiyatıdır.
Ortak SMA değerleri 8, 20, 50, 100 ve 200'dür. Örneğin, 100 dönem SMA kullanılıyorsa, grafikteki SMA'nın geçerli değeri son 100 dönemdeki ortalama fiyattır (fiyat çubukları).
Bu grafik, bir dakikalık stok çizelgesinde bir üstel hareketli ortalama (EMA) ve ağırlıklı hareketli ortalama (WMA) ile birlikte 50 dönem SMA'yı göstermektedir. Farklı hesaplamaları nedeniyle, göstergeler grafikte farklı fiyat seviyelerinde görünmektedir. Bu diğer ortalamalar bir sonraki bölümde tartışılmaktadır.
Üstel Hareketli Ortalama Hesaplama
EMA, ağırlığın her bir önceki fiyat / dönem ile katlanarak azaldığı son n fiyatlarının ağırlıklı ortalamasıdır.
Diğer bir deyişle, son fiyatlara geçmiş fiyatlardan daha fazla ağırlık verilmektedir.
- [Kapat - önceki EMA] x (2 / n + 1) + önceki EMA
Son değeri en son olan 1.5554, 1.5555, 1.5558 ve 1.5560 fiyatlarına sahip dört dönemlik bir EMA, [[1.5560 - 1.5558] x (2/5) + 1.5558 [1,5560 - 1.5558] x 1,5558 değerini kullanarak geçerli bir EMA değeri vermektedir. = 1.55588].
SMA'da olduğu gibi, grafikler bizim için tüm EMA hesaplamalarını yapar. Bir grafik platformu üzerindeki gösterge listesinden EMA'yı seçin ve tabloya uygulayın. Ayarlara gidin ve göstergenin kaç, 15, 50 veya 100 dönemleri hesaplaması gerektiğini ayarlayın.
EMA, fiyat değişikliklerine SMA'dan daha hızlı uyum sağlar. Örneğin, fiyat yön değiştirdiğinde, EMA, SMA'dan daha hızlı yön değiştirir. Bunun nedeni, EMA'nın son fiyatlara daha fazla ağırlık ve geçmişte gerçekleşen fiyatlara daha az ağırlık vermesidir.
Ağırlıklı Hareketli Ortalama Hesaplama
WMA, ağırlıkların her bir önceki fiyat ile azaldığı son n fiyatlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu, EMA'ya benzer bir kavramdır, ancak WMA için hesaplama farklıdır.
- (Fiyat X ağırlık faktörü) + (Önceki fiyat X ağırlık faktörü-1) ...
WMA'lar hesaplamada kullanılan sayı dönemlerine göre farklı ağırlıklar atayabilir.
Ağırlıklı hareketli ortalama istediğiniz dört fiyat varsa, en son ağırlık 4/10 olabilir, önceki dönem 3/10 ağırlığında olabilir, önceki dönem 2/10 oranında bir ağırlığa sahip olabilirdi, ve bunun gibi. 10 rastgele seçilmiş bir sayıdır ve 4/10'luk bir ağırlık, en son fiyatın WMA değerinin% 40'ını oluşturacağı anlamına gelir. Üç dönem önceki fiyat sadece WMA değerinin% 10'unu oluşturmaktadır.
En son fiyatla 90, 89, 88, 89 ve üstü fiyatlar alın:
((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
Ağırlıklı hareketli ortalama, SMA ve EMA'dan daha özelleştirilebilir. En son fiyat noktalarına genellikle daha fazla ağırlık verilir, ancak tarihsel fiyatların daha fazla ağırlık verildiği diğer yollarla da çalışabilir.
Ortalama İşlem Kullanımlarını Taşıma
Hareketli ortalamalar hem analiz hem de işlem sinyalleri için kullanılabilir.
Analiz için, tüm hareketli ortalamalar eğilimi vurgulamaya yardımcı olur. Fiyat, MA'nın üzerinde olduğunda, fiyatın, ortalama olarak analiz edilen süre boyunca olduğundan daha yüksek olduğunu gösterir. Bu yükselişin teyit edilmesine yardımcı olur. Fiyat, MA'nın altında olduğunda, fiyatın, ortalama olarak analiz edilen süre boyunca olduğundan daha düşük işlem görüyor olduğunu gösterir. Bu düşüş trendini doğrulamaya yardımcı olur.
Fiyatın MA değerinin üzerine çıkması, fiyatın geçmişte olduğu yere göre daha güçlü hale geldiğini gösterir çünkü en son fiyat ortalamadan daha yüksektir. Eğer fiyat MA'sının altına düşerse, fiyatın geçmişte olduğu yere göre zayıflaştığını gösterir.
Bir uzun ve bir daha kısa süreli MA - örneğin, 20 ve 50 dönemler - eş zamanlı olarak bir grafiğe eklenebilir. 50'nin üstündeki 20 hane, kısa vadeli fiyat hareketinin yukarı doğru hareket ettiğini gösteriyor. 20 dönemi MA 50'nin altına düştüğünde, kısa vadeli fiyat hareketinin aşağı yönde hareket ettiğini göstermektedir.
MA'lar ayrıca ticaret sinyalleri sağlamak için başka göstergeler ile birleştirilebilir. Bir EMA, Keltner Kanalları ile birleştirildiğinde satın alma sinyalleri sağlayabilir. Bir strateji, trend yükseldiğinde ve fiyat Keltner Kanalının tepesinden geri çekildiğinde, EMA'nın yakınında alım yapmayı içerebilir.
Bir MA türü diğerlerinden daha iyi değildir; Sadece ortalama fiyatı farklı şekilde hesaplarlar. Kullanılan stratejiye bağlı olarak, bir MA türü başka birinden daha iyi çalışabilir. Farklı MA kombinasyonlarını deneyin ve hangisinin size en iyi sonuçları sağladığını görün. Her pazar için, ayarlarınızı hafifçe ayarlamanız gerektiğini görebilirsiniz. 50 yıllık bir SMA, bir hisse senedi üzerinde harika sinyaller sağlayabilir, ancak başka bir işe yaramaz. Ya da 20 dönemlik bir EMA, bir vadeli işlem sözleşmesindeki trendi yalıtmaya yardımcı olabilir, ancak diğerini değil. Tüm MA'lar sadece araçlardır, onları tüccara göre yorumlar, çünkü hiçbir gösterge her zaman ya da tüm piyasa koşullarında işe yaramıyor.