Momentum göstergesi nedir ve nasıl kullanılır.
Momentum göstergesi, fiyat hareketinin hızını (veya gücünü) tanımlamak için tasarlanmış bir hız göstergesidir. Momentum göstergesi en son kapanış fiyatını bir önceki kapanış fiyatıyla karşılaştırır (herhangi bir zaman diliminin kapanış fiyatı olabilir). Momentum göstergesi, kendi grafiğinde, fiyat çubuklarından ayrı olarak tek bir satır olarak görüntülenir ve örnek şemasındaki alt bölümdür.
Momentum Göstergesinin Hesaplanması
Açıklama: Momentum göstergesinin çeşitli varyasyonları vardır, fakat hangisi kullanılırsa kullanılsın, momentum (M) mevcut kapanış fiyatı (CP) ile kapanış fiyatı “n” dönemleri (CPn) arasında bir karşılaştırmadır. "N" sizin tarafınızdan belirlenir. Ekteki tabloda, Momentum "10" olarak ayarlanmıştır, bu nedenle gösterge mevcut fiyatı 10 dakika öncesindeki fiyatla karşılaştırmaktadır (çünkü 1 dakikalık bir grafiktir).
Hesaplama:
M = CP - CPn
Veya
M = (CP / CPn) * 100
İlk hesaplama sadece iki kapanış fiyatı arasındaki farkı alır ve onu çizer. Göstergenin ikinci versiyonu, mevcut fiyat ile n dönemleri arasındaki fiyat farkını yüzde olarak gösterir.
Momentum Gösterge Ticaret Kullanımı
Momentum göstergesi, fiyatın ne zaman yukarı veya aşağı doğru hareket ettiğini ve ne kadar olduğunu gösterir. Momentum göstergesi 100 veya 0 üzerindeyse, fiyat "n" zaman aralığının üzerindedir ve momentum göstergesinin 100'ün altında olması durumunda fiyat "n" döneminin altında kalmaktadır.
Göstergenin 100'ün üzerinde veya altında olması, fiyatın ne kadar hızlı hareket ettiğini gösterir. 101'lik bir okuma, fiyatın 100.5 değerinden daha hızlı ilerlediğini gösteriyor. 98'lik bir okuma, fiyatın 99'luk bir okumadan aşağıya doğru daha fazla kuvvetle hareket ettiğini gösterir. Eğer gösterge bir sıfır çizgisi gösterirse, 0.35 değeri, 0.15 değerinden daha fazla bir momentum anlamına gelir.
Momentum göstergesi, aşağıdaki gibi ticari sinyaller sağlamak için kullanılabilir, ancak tipik olarak, fiyat hareketine dayalı işlemlerin teyit edilmesine yardımcı olmak için daha iyi kullanılır (örnekler olarak bir eğilimdeki kesintiler veya geri çekmeler).
- 100 Hat Çapraz - Fiyat, 100 çizginin üstüne veya altına düştüğünde (veya gösterge ilk hesaplamaya dayanıyorsa sıfır satırı), sırasıyla bir alım satım sinyalini temsil edebilir. Eğer fiyat 100 hattın üzerine çıkarsa, fiyat "n" fiyatlarının üzerinde bir fiyat seviyesinin üzerine çıktığı için fiyatın yükselmeye başladığını gösterir. 100 satırın altında bir düşüş, fiyatın "n" fiyatlarının altına düştüğü için fiyatın düştüğünü gösteriyor.
100 ya da sıfır çizgi çarpı, fiyatın çizginin üzerinde hareket edebileceği anlamına gelen "kırbaç" a eğilimlidir, ancak bunun hemen altındadır. Tüccarlar mevcut eğilime göre sinyalleri filtrelemek isteyebilir. Örneğin, bir hisse senedi daha yüksekse, yalnızca gösterge sıfır / 100'ün altına düştüğünde satın alın ve ardından sıfırın üzerine geri döner. Bu durumda, gösterge ayrıca 100 / 0'un altına düştüğünde bir satış sinyali olarak kullanılabilir.
- Crossover - Göstergeye hareketli bir ortalama ekleyin. Momentum göstergesi, aşağıdan hareketli ortalamanın üstünden geçtiğinde satın alın ve Momentum göstergesi, yukarıdan hareketli ortalamanın altına geçtiğinde satmak.
Bu da, özellikle yukarıda belirtilen kırma testere problemi var. Bu, bir kez daha, yukarıda tarif edildiği gibi, sadece yönlendirme yönünde ticari sinyaller almak suretiyle bir miktar hafifletilebilir. Bu durumda, trend düştüğünde, gösterge hareketli ortalamanın üzerine çıktıktan sonra aşağıya düştükten sonra sadece kısa işlem yapar. Gösterge hareketli ortalamanın üzerinde hareket ettiğinde kısa ticaretten çıkın.
Artık iki gösterge kullanılıyor olduğundan, işlem stiliniz için çalışan bir kombinasyon bulmak için çeşitli hareketli ortalama uzunlukları ve momentum göstergesi ayarını test etmeniz gerekecektir.
- Diverjans - Fiyat daha az hareket ediyorsa, momentum göstergesindeki düşüşler daha yüksekse, bu " yükseliş ayrılığı" dır. Fiyat düşerken, satışın ardındaki ivmenin yavaşladığını gösteriyor. Bir satın alma sinyali alırsanız, bu yukarı yönlü sapma onaylanmasına yardımcı olabilir. Fiyat yükseliyorsa, ancak momentum göstergesindeki yüksekler daha az hareket ederse, bu "ayı uzaklaşması" dır. Fiyat yükselirken, satın alımın ardındaki ivmenin yavaşladığını gösteriyor. Bir satış sinyali alırsanız, bu aşağı yönlü sapma bunu teyit etmeye yardımcı olabilir.
Diverjans, güvenilir olmadığı için asla kendi başına kullanılmamalıdır. Sadece diğer stratejiler tarafından üretilen ticaret sinyallerinin doğrulanmasına yardımcı olmak için kullanılmalıdır. Sapma göstergesini kullanıyorsanız, göstergenin garipliklerine dikkat edin. Örneğin, fiyat güçlü bir şekilde yükseliyor, ancak yana doğru hareket ederse, momentum göstergesi yükselecek ve düşmeye başlayacaktır. Bu kötü bir işaret değil. Gösterge, fiyat tablosunda neyin görünür olduğunu farklı bir şekilde gösteriyor: fiyat çok fazla momentuma sahipti ve şimdi çok az (momentum düşüyor), ama bu fiyat düşecek anlamına gelmiyor. (Daha fazla farklılık için bunu okuyuncaya kadar MACD Divergence Ticaretine bakınız).
Momentum Göstergesi Üzerinde Son Söz
Momentum göstergesi, fiyat tablosunun kendisine bakılarak görülebilecek bir trader'a fazla bilgi vermeyecektir. Fiyat agresif bir şekilde yükseliyorsa, fiyat tablosunda ve momentum göstergesinde görünür. Momentum göstergesi, esas olarak uzaklaşmanın kullanılmasıyla (ama tuhaflıkların farkında olun) olsa da, satın alma veya satma gücündeki ince değişimleri tespit etmek için yararlı olabilir. Momentum göstergesi en iyi bir fiyat işlem stratejisi ile bağlantılı olarak, kendi başına ticaret sinyalleri üretmek için göstergenin kullanılmasının aksine onaylama sağlar.