Zihninizle Ticaret Nasıl Yapılır?
Kantitatif Analiz Nedir?
Kantitatif analiz, yatırımcıların yatırım sürecindeki duyguları ortadan kaldırmasını sağlar. Kantitatif analiz, bağırsak duyguları üzerinde istatistik veya olasılıklara odaklanan bir yaklaşımdır. Bilgisayarların ve sofistike matematik modellerinin teknolojisi göz önünde bulundurulduğunda, nicel analiz Wall Street'i ve Wall Street'teki yeni tüccarların ve çalışanların çoğunu ya da nicel zihniyete sahip olanları devraldı.
Kantitatif analiz, döviz piyasasında diğer herhangi bir piyasada olduğu gibi bir yere sahiptir.
Kendinizi niceliksel bir bakış açısıyla pazarlara yaklaşan bir kişi olarak düşünmüyorsanız bile, farklı nicel analiz biçimlerine aşina olabilirsiniz. Bilek ödülü, hisse başına kazanç veya opsiyon fiyatlama ve indirgenmiş nakit akışı gibi daha zor bir şey gibi basit bir finansal oran, nicel analiz biçimleridir. Tahmin edebileceğiniz gibi, veri analizinde kritik öneme sahip olan bir çok soru, matematiksel ve istatistiksel modellerini doldurmak için kullanılan verinin kalitesine odaklanan veriler kadar iyidir.
Kantitatif veya İstatistiksel Analiz Örnekleri
İstatistiksel analizden faydalanmak için matematik meraklısı ya da ekonometri dalında doktora yapmak zorunda değilsiniz. İstatistiklerle, iki rastgele değişkenin veya veri kümelerinin bağımlılığına veya ilişkisine bakıyorsunuz. Tüccarlar, geniş bir istatistiksel ilişkiler ve bağımlılık sınıfına atıfta bulunan korelasyonların ortak istatistiksel analizinden yararlanırlar.
Döviz piyasasında ortak bir korelasyon, dolar zayıflığının gelişmekte olan piyasalara yönelik bir zayıflıkla ilişkilendirilmesidir. Başka bir Intermarket ilişkisi Yen gücü ve sermaye piyasası zayıflığı.
İstatistiksel analiz, gelecekteki olasılıkların belirlenmesinde yararlıdır, ancak tamamen öngörücü olmak için tasarlanmamıştır. Tipik bir ifade, korelasyonun nedensellik olmamasıdır.
Nedensellik açık neden-sonuç anlamına gelir, oysa korelasyon basitçe iki rastgele değişken arasında potansiyel ortak hareketler anlamına gelir. Korelasyon katsayılarının ölçeğinin -1 ile +1 arasında olması, negatif olanın ise tersine doğru bir ters ilişki veya korelasyon, sıfırın sıfır olması ve pozitif olanın, iki değişkene benzeyen ya da pazarların birbirine benzeyen mükemmel pozitif korelasyonudur.
Başka bir istatistiksel analiz formu, regresyon analizi olarak bilinir. Regresyon analizi, değişkenler arasındaki ilişkiyi görebilmeniz için çok uygun bir istatistiksel model ve nicel analizdir. Regresyon analizi, bağımlı değişken ile bir veya daha fazla bağımlı değişken arasındaki ilişkiye odaklanır. Spesifik olarak, regresyon analizi, bağımsız değişkenlerden herhangi birinin farklı olduğu zaman bağımlı değişkenin tipik değerinin nasıl değiştiğini anlamanıza yardımcı olur. Çoğu FX grafik paketinin sizin için regresyon analizi hesaplamasını yapan ve genellikle korelasyonlardan daha kolay erişilebilen bir regresyon kanalı vardır.
Regresyon analizi genellikle bağımsız değişken verilen bağımlı değişkenin fiyatının koşullu beklentisini veya yönünü tahmin eder.
Bu, bağımlı değişkenin sabit bağımsız değişkene göre ortalama değeri anlamına gelir. Bu genellikle eğimli bir çizgide, eğilim yönünde fiyattan daha yüksek veya daha düşük bir kesimde gösterilmektedir ya da bir yanal hareket halinde, regresyon çizgisi genellikle düzdür.
İhtiyaç duyulan şey?
Matematiksel modeller bu makalenin kapsamı dışındayken, birçok tüccar Microsoft'tan Excel'i kullanır ve pozitif veya negatif bir korelasyon olup olmadığını belirlemek için belirli bir süre boyunca değişkenler arasındaki korelasyon işlevini kullanır. Ancak, birçok araştırma kuruluşu korelasyon raporlarını ortaya çıkaracak ve Bloomberg ya da Reuters gibi araştırma terminallerinde de bulunabilir.
Bu tür modelleri kendiniz yapmakla ilgileniyorsanız, sonuçların veri sürdüğünü ve eksik ya da eksik verilerin sizi yönlendireceğine dikkat etmek önemlidir.
Bu nedenle, verilerin etkili bir analizini yapabilmek için öncelikle eksik olan verileri dikkate almalısınız. Excel, basit analizi yapmak açısından muhtemelen en iyi bahistir, ancak birçok broker, analizlerin çoğunu yapmanıza yardımcı olabilecek araçlar sunar.
Sonuç olarak, istatistiksel analiz, ticaret yapabileceğiniz bir model için kafanızı rastgele değişkenler etrafına sarmak anlamına gelir. Risk her zaman yönetilmelidir, ancak bu modeller nedensellik olmadan bile uzun bir süre dayanabilir. Görünüşte benzer olsa da, geriye dönük test, koyunların kıyafetlerinde sıklıkla istatistiksel veya niceliksel analizler yapan atasözüdür. İstatistiksel modelleme olarak verilen geriye dönük testlerin farkında olmak için övgüye değerdir çünkü mevcut ortamın veri kümesinden uzaklaştığı zaman yanlış güven, aşırı yüklenme ve potansiyel olarak büyük kayıplar yaratabilen idealleştirilmiş veri kümeleri üzerinde geriye dönük test yapılmamaktadır.
Mutlu Ticaret!